Сравнение TLTP с GGOV
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
TLTP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 2.20% | 3.42% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TLTP and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TLTP
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTP c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и GGOV
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -4.69% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.98% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.56% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 5.27% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.27% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.27% | +4.50% |
Сравнение комиссий TLTP и GGOV
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и GGOV
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.91% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLTP has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 0.00% for GGOV.
TLTP is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор