Сравнение TLTP с GGOV
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | 3.31% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TLTP and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TLTP
GGOV
Сравнение TLTP c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и GGOV
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -4.69% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.50% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.59% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 5.38% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 5.38% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 5.38% | +4.46% |
Сравнение комиссий TLTP и GGOV
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и GGOV
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 0.00% for GGOV.
TLTP is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор