PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. TLTI charges 0.58%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и IPDP

2026 (YTD)
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.08%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов TLTI и IPDP

Секторы
TLTI
IPDP

Технологии

35.6%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

TLTI
35.6%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

TLTI
8.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

TLTI
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

TLTI
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

TLTI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

—

—

Просадки

Сравнение просадок TLTI и IPDP

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

0.00%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

0.00%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

0.00%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

0.00%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

0.00%

+11.15%

Сравнение комиссий TLTI и IPDP

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и IPDP

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: NEOS Investments and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор