Сравнение TLTI с AMDW
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 4.22% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TLTI and AMDW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов TLTI и AMDW
Секторы
TLTI
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
TLTI
AMDW
Финансовые услуги
TLTI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
TLTI
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
TLTI
AMDW
-
Здравоохранение
TLTI
AMDW
-
Промышленность
TLTI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
TLTI
AMDW
-
Энергетика
TLTI
AMDW
-
Коммунальные услуги
TLTI
AMDW
-
Недвижимость
TLTI
AMDW
-
Сырьевые материалы
TLTI
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TLTI
AMDW
Сравнение TLTI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 4.83 | -4.81 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и AMDW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -34.64% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -14.66% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 81.56% | -72.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 81.56% | -70.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 81.56% | -70.41% |
Сравнение комиссий TLTI и AMDW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и AMDW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and AMDW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 6.31% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор