Сравнение TLTE с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTE returned 48.02% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

TLTE

1 день: -1.31%

1 месяц: 6.58%

С начала года: 24.39%

6 месяцев: 26.90%

1 год: 48.02%

3 года*: 22.34%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.66%

PATN

1 день: -0.39%

1 месяц: 16.77%

С начала года: 40.52%

6 месяцев: 44.04%

1 год: 73.16%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и PATN

	2026 (YTD)	2025	2024
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index	24.39%	30.21%	-2.23%
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	40.52%	40.01%	-1.73%

Correlation

The correlation between TLTE and PATN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.	0.85

The correlation between TLTE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTE и PATN

Секторы

TLTE

PATN

Технологии

27.3%

41.1%

Финансовые услуги

18.9%

0.8%

Промышленность

11.7%

16.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%

9.0%

Сырьевые материалы

7.7%

2.9%

Коммуникационные услуги

4.6%

8.4%

Энергетика

4.4%

2.1%

Недвижимость

4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%

6.3%

Коммунальные услуги

3.1%

Здравоохранение

3.1%

Потребительский защитный сектор

TLTE

4.2%

PATN

6.3%

Коммунальные услуги

TLTE

3.1%

PATN

Здравоохранение

TLTE

3.1%

PATN

12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Название символа

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с TLTE:

TLTE с TLT TLTE с Vti TLTE с TLTD TLTE с TDTT TLTE с MP TLTE с VTI TLTE с VWO

Часто сравнивают с PATN:

PATN с FINT PATN с IDEV PATN с IPOS PATN с BKIE PATN с SEIE PATN с AVIV PATN с ENHI

Доходность на риск

TLTE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLTE	PATN	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.62	3.47	-0.85
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.43	4.35	-0.92
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.60	-0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.70	5.11	-1.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.53	20.70	-6.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLTE	PATN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.62	3.47	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	2.28	-1.93

Просадки

Сравнение просадок TLTE и PATN

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TLTE	PATN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.21%	-16.77%	-27.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-14.40%	+1.36%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-17.43%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.51%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.31%	-0.39%	-0.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.15%	-3.15%	-9.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	3.55%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и PATN

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 8.05%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TLTE	PATN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.05%	8.84%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	18.16%	-2.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	21.18%	-2.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.83%	20.85%	-4.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	20.85%	-2.45%

Сравнение комиссий TLTE и PATN

TLTE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и PATN

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PATN в 1.60%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	1.60%	2.25%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index	3.02%	3.76%	3.73%	4.03%	4.42%	3.21%	1.95%	3.23%	3.02%	2.12%	2.30%	2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and PATN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to TLTE (8.05%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 48.02% for TLTE. On fees, TLTE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TLTE has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 48.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

TLTE has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.60% for PATN.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TLTE с PATN

Доходность

Сравнение доходности TLTE и PATN

Доходность по периодам

TLTE

PATN

Сравнение доходности по годам TLTE и PATN

Correlation

Сравнение распределения секторов TLTE и PATN

Секторы

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

TLTE

PATN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TLTE vs. PATN — Ранг доходности на риск

TLTE

PATN

Сравнение TLTE c PATN - Риск-скорректированная доходность

TLTE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TLTE и PATN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и PATN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий TLTE и PATN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и PATN

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TLTE and PATN in my portfolio?

Which is riskier, TLTE or PATN?

Which ETF is better, TLTE or PATN?

Which ETF has performed better, TLTE or PATN?

Which ETF is cheaper, TLTE or PATN?

Which ETF pays a higher dividend yield, TLTE or PATN?

What is the main difference between TLTE and PATN?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для TLTE и PATN