PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с BIDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с BIDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and BIDD (iShares International Dividend Active ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while BIDD is actively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 21.18% for BIDD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BIDD.

Доходность

Сравнение доходности PATN и BIDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и iShares International Dividend Active ETF (BIDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у BIDD с доходностью 11.59%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и BIDD

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%0.89%
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%

Correlation

The correlation between PATN and BIDD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between PATN and BIDD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и BIDD

Секторы
PATN
BIDD

Технологии

41.1%
20.9%

Промышленность

16.4%
17.7%

Здравоохранение

12.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Энергетика

2.1%
5.7%

Финансовые услуги

0.8%
24.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
41.1%
BIDD
20.9%

Промышленность

PATN
16.4%
BIDD
17.7%

Здравоохранение

PATN
12.5%
BIDD
6.4%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
BIDD
7.2%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
BIDD
7.2%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
BIDD
3.8%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
BIDD
6.2%

Энергетика

PATN
2.1%
BIDD
5.7%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
BIDD
24.9%

Недвижимость

PATN

-

BIDD

-

Коммунальные услуги

PATN

-

BIDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

iShares International Dividend Active ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с BKIEBIDD с DGROBIDD с JHID

Доходность на риск

PATN vs. BIDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c BIDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и iShares International Dividend Active ETF (BIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNBIDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.40

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.03

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.73

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

6.40

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. BIDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа BIDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и BIDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNBIDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.40

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

1.16

+1.12

Просадки

Сравнение просадок PATN и BIDD

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки BIDD в -15.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и BIDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNBIDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-15.08%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.32%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.89%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-2.25%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.32%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и BIDD

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares International Dividend Active ETF (BIDD) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNBIDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.95%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

12.78%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

15.25%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.89%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.89%

+3.96%

Сравнение комиссий PATN и BIDD

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIDD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и BIDD

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BIDD в 2.48%

ПозицияTTM20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PATN and BIDD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to BIDD (5.95%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs BIDD's -15.08%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 21.18% for BIDD. On fees, BIDD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.59% for BIDD.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и BIDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор