Сравнение PATN с FINT
PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while FINT is actively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 31.76% for FINT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for FINT.
Доходность
Сравнение доходности PATN и FINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у FINT с доходностью 14.98%.
PATN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 40.52%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- 73.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATN и FINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 40.52% | 40.01% | 0.52% |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 14.98% | 29.12% | -0.15% |
Correlation
The correlation between PATN and FINT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between PATN and FINT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATN vs. FINT — Ранг доходности на риск
PATN
FINT
Сравнение PATN c FINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATN | FINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 3.16 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.70 | 12.35 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATN | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.28 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 1.99 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PATN и FINT
Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки FINT в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и FINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATN | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -13.64% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -10.08% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.96% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.54% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.58% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATN и FINT
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATN | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.92% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 11.83% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 13.98% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.90% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.90% | +4.95% |
Сравнение комиссий PATN и FINT
PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FINT в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATN и FINT
Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FINT в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 1.91% | 2.20% | 0.00% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.60% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PATN and FINT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PATN has higher volatility (8.84%) compared to FINT (4.92%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs FINT's -13.64%.
On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 31.76% for FINT. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FINT has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.
FINT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.60% for PATN.
They also come from different issuers: Pacer and Frontier. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.90% for FINT.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATN и FINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор