Сравнение PATN с SEIE
PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and SEIE (SEI Select International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while SEIE is actively managed. Over the past year, PATN returned 55.33% vs 29.47% for SEIE. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PATN charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SEIE.
Доходность
Сравнение доходности PATN и SEIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATN показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у SEIE с доходностью 15.14%.
PATN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.30%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.33%
SEIE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.38M | $4.65M | $3.83M | |
| $10.56M | $7.09M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам PATN и SEIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.99% | 40.01% | -5.87% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 15.14% | 39.84% | -4.80% |
Correlation
The correlation between PATN and SEIE is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PATN and SEIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATN vs. SEIE — Ранг доходности на риск
PATN
SEIE
Сравнение PATN c SEIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и SEI Select International Equity ETF (SEIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATN | SEIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.40 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.35 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATN и SEIE
Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки SEIE в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и SEIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATN | SEIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -13.59% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.33% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.04% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.16% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATN и SEIE
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SEI Select International Equity ETF (SEIE) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATN | SEIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 4.05% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 13.04% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 15.06% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.31% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.31% | +6.41% |
Сравнение комиссий PATN и SEIE
PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATN и SEIE
Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SEIE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.65% | 2.25% | 0.30% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.19% | 2.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PATN and SEIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.24%) compared to SEIE (4.05%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs SEIE's -13.59%.
On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 29.47% for SEIE. On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SEIE has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
SEIE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.65% for PATN.
They also come from different issuers: Pacer and SEI. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.50% for SEIE.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATN и SEIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор