PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 65.50% for IPOS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности PATN и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATN показывает доходность 40.52%, а IPOS немного ниже – 40.15%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и IPOS

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-5.76%

Correlation

The correlation between PATN and IPOS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between PATN and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и IPOS

Секторы
PATN
IPOS

Технологии

41.1%
42.0%

Промышленность

16.4%
15.0%

Здравоохранение

12.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

2.9%
5.3%

Энергетика

2.1%
4.9%

Финансовые услуги

0.8%
9.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

PATN
41.1%
IPOS
42.0%

Промышленность

PATN
16.4%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

PATN
12.5%
IPOS
16.2%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
IPOS
7.1%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
IPOS
5.3%

Энергетика

PATN
2.1%
IPOS
4.9%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
IPOS
9.6%

Недвижимость

PATN

-

IPOS

-

Коммунальные услуги

PATN

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHIPATN с GMOI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

PATN vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.24

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.76

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.83

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

11.58

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.24

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.09

+2.19

Просадки

Сравнение просадок PATN и IPOS

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-73.09%

+56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.17%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-40.44%

+40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-31.99%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.67%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и IPOS

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) составляет 8.84%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что PATN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

12.05%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

26.45%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

29.41%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

27.19%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

24.13%

-3.28%

Сравнение комиссий PATN и IPOS

PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и IPOS

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and IPOS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 65.50% for IPOS. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 65.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.68% for IPOS.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Pacer and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.80% for IPOS.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор