Сравнение TLTD с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
TLTD и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 1.50% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.53% соответственно.
TLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.23%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и VT
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
TLTD vs. VT — Ранг доходности на риск
TLTD
VT
Сравнение TLTD c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.84 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.83 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 8.51 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и VT
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.29% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и VT
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -50.27% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.84% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -26.38% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -34.24% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -6.89% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.08% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.55% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и VT
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.33% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.95% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.24% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.98% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.20% | -0.44% |