Сравнение TLTD с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Procure Space ETF (UFO).
TLTD и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 8.36% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и UFO
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
TLTD vs. UFO — Ранг доходности на риск
TLTD
UFO
Сравнение TLTD c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.09 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.59 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 5.04 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 16.53 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и UFO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и UFO
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и UFO
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -50.33% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -21.95% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -50.33% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.93% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -22.29% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.69% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и UFO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 7.17%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 13.18% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 28.74% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 37.01% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 28.84% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 30.21% | -13.44% |