PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с SKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 2.88%/yr for SKOR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции SKOR по среднегодовой доходности: 9.46% против 2.88% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between TLTD and SKOR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.16

Over the past year, TLTD and SKOR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с MMTMSKOR с FBND

Доходность на риск

TLTD vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.76

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.41

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

8.60

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TLTD и SKOR

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-15.98%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.09%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-3.11%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-15.13%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-15.98%

-24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.67%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.65%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.58%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и SKOR

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.84%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

1.99%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

2.72%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

4.42%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

4.90%

+11.91%

Сравнение комиссий TLTD и SKOR

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и SKOR

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and SKOR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.46% vs 2.88% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.46% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.06% for TLTD.

TLTD is categorized as Global Equities, while SKOR is Corporate Bonds. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.22% for SKOR.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор