PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и INKM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
2.55%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTD показывает доходность 2.55%, а INKM немного ниже – 2.48%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.48% соответственно.


TLTD

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.55%
6 месяцев
8.19%
1 год
31.34%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.38%

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий TLTD и INKM

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

TLTD vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.38

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.92

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

8.53

+1.91

TLTD vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между TLTD и INKM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и INKM

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности INKM в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.26%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и INKM

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-28.58%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.76%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-19.18%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-28.58%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-3.21%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.73%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.30%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и INKM

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

2.97%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

4.62%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

7.83%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.30%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

9.77%

+6.99%