Сравнение TLTD с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
TLTD и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTD и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 2.55% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTD показывает доходность 2.55%, а INKM немного ниже – 2.48%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.48% соответственно.
TLTD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.38%
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и INKM
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
TLTD vs. INKM — Ранг доходности на риск
TLTD
INKM
Сравнение TLTD c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.38 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.92 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 8.53 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и INKM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и INKM
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.26% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и INKM
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -28.58% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -5.76% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -19.18% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -28.58% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -3.21% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.73% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.30% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и INKM
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.97% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 4.62% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 7.83% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 8.30% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.77% | +6.99% |