PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 9.65%/yr vs 13.31%/yr for INFL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%9.65%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between TLTD and INFL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TLTD and INFL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TLTD и INFL

Секторы
TLTD
INFL

Финансовые услуги

32.7%
21.1%

Промышленность

13.5%
1.8%

Технологии

10.3%

-

Энергетика

7.7%
40.5%

Сырьевые материалы

7.4%
20.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Здравоохранение

4.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.3%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
INFL
21.1%

Промышленность

TLTD
13.5%
INFL
1.8%

Технологии

TLTD
10.3%
INFL

-

Энергетика

TLTD
7.7%
INFL
40.5%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
INFL
20.0%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
INFL

-

Здравоохранение

TLTD
4.2%
INFL
1.2%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
INFL
2.4%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
INFL
2.9%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
INFL
0.3%

Недвижимость

TLTD
0.9%
INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

TLTD vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.00

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

8.16

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.92

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TLTD и INFL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-21.30%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.36%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-15.56%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-21.30%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.75%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.10%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и INFL

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.71%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.29%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.71%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.64%

-0.83%

Сравнение комиссий TLTD и INFL

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и INFL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and INFL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 9.65% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Northern Trust and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.85% for INFL.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор