PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

TLTD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.20% соответственно.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий TLTD и IDV

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

TLTD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.86

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.56

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

4.18

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

18.52

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между TLTD и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и IDV

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и IDV

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-70.14%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.76%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-29.19%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-42.50%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.37%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-15.53%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и IDV

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.99%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.93%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.61%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.48%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.96%

-1.19%