PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.36% соответственно.


TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий TLTD и FYLD

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

TLTD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.68

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.35

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.33

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

19.43

-8.65

TLTD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.68

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLTD и FYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и FYLD

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и FYLD

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-44.55%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.05%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-25.12%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-44.55%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.99%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.94%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.29%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и FYLD

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.82%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.10%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.30%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.09%

-1.32%