Сравнение TLT с UTHY
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLT returned -1.38%/yr vs -1.74%/yr for UTHY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLT и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.07%.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | -2.43% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.77% |
Correlation
The correlation between TLT and UTHY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TLT and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. UTHY — Ранг доходности на риск
TLT
UTHY
Сравнение TLT c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и UTHY
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -21.86% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.34% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.58% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -11.07% | -29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.71% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.00% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и UTHY
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеют волатильность 2.83% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.79% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.36% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 9.33% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.62% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.62% | +1.29% |
Сравнение комиссий TLT и UTHY
И TLT, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и UTHY
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности UTHY в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TLT and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs UTHY's -21.86%.
On 3-year performance, TLT leads with -1.38% vs -1.74% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLT has performed better with a -1.38% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.56% for TLT.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор