Сравнение TLT с SLV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 11.60%/yr for SLV. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -2.23% против 11.60% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $767.61M | $778.40M | $1.22B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between TLT and SLV is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. SLV — Ранг доходности на риск
TLT
SLV
Сравнение TLT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.22 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.28 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и SLV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -76.28% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -52.28% | +44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -52.28% | +37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -52.28% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -52.28% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -46.90% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -44.69% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 27.82% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SLV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 11.38% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 44.01% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 61.50% | -52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 37.04% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 32.24% | -17.41% |
Сравнение комиссий TLT и SLV
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SLV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and SLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.60% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.60% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for SLV.
TLT is categorized as Government Bonds, while SLV is Silver. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор