PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с LI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с LI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while LI (Li Auto Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TLT returned -6.53%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLT и LI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Li Auto Inc. (LI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

LI

1 день
3.77%
1 месяц
-25.79%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-48.49%
3 года*
-23.14%
5 лет*
-12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и LI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%-6.62%
LI
Li Auto Inc.		-15.53%-29.43%-35.91%83.48%-36.45%11.34%86.00%

Correlation

The correlation between TLT and LI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Li Auto Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с LI:
LI с NIOLI с XPEVLI с BYDDYLI с 2015.HKLI с XIACYLI с TCEHYLI с VIPS

Доходность на риск

TLT vs. LI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LI
Ранг доходности на риск LI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c LI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-1.26

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.08

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.89

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.35

+2.27

TLT vs. LI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LI равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и LI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и LI

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и LI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-70.65%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-56.95%

+49.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-70.65%

+51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-70.65%

+26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-69.35%

+29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-39.93%

+26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

37.41%

-34.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и LI

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

15.12%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

28.81%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

40.30%

-30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

63.52%

-47.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

68.32%

-53.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и LI

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LI
Li Auto Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and LI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LI has higher volatility (15.12%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs LI's -70.65%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и LI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор