Сравнение TLS с S
TLS (Telos Corporation) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, TLS returned 20.11%/yr vs 8.98%/yr for S. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -12.35%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 10.20%.
TLS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- 64.04%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- -33.06%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -12.35% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -54.66% |
S SentinelOne, Inc. | 10.20% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between TLS and S is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TLS:
$346.94M
S:
$5.57B
TLS:
-$0.35
S:
-$0.95
TLS:
1.82
S:
5.26
TLS:
3.59
S:
3.87
TLS:
$181.93M
S:
$1.05B
TLS:
$66.21M
S:
$776.52M
TLS:
-$2.65M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. S — Ранг доходности на риск
TLS
S
Сравнение TLS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.20 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.39 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TLS и S
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.35% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -39.64% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -60.20% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.88% | -78.34% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.63% | -66.25% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 20.70% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и S
Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 17.46% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 38.40% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.21% | 47.35% | +47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 63.82% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.18% | 63.82% | +27.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и S
Ни TLS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и S
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and S have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLS has higher volatility (24.38%) compared to S (17.46%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs S's -84.35%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор