Сравнение TLS с S
TLS (Telos Corporation) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, TLS returned 20.83%/yr vs -0.72%/yr for S. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 0.80%.
TLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -15.06%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -14.90% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -55.38% |
S SentinelOne, Inc. | 0.80% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TLS and S is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TLS:
$336.85M
S:
$5.10B
TLS:
-$0.35
S:
-$0.95
TLS:
1.77
S:
4.81
TLS:
3.49
S:
3.54
TLS:
$181.93M
S:
$1.05B
TLS:
$66.21M
S:
$776.52M
TLS:
-$2.65M
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. S — Ранг доходности на риск
TLS
S
Сравнение TLS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.38 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.71 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLS и S
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.35% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -39.64% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -60.20% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.21% | -80.18% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -66.35% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.96% | 21.37% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и S
Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 15.20% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 35.43% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.86% | 47.63% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.03% | 63.64% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.95% | 63.64% | +27.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и S
Ни TLS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и S
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and S have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLS has higher volatility (24.55%) compared to S (15.20%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs S's -84.35%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор