Сравнение TLS с S
TLS (Telos Corporation) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, S in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TLS returned -30.41%/yr vs -14.96%/yr for S. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 30.87%.
TLS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- -30.41%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 30.61%
- 6 месяцев
- 39.42%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -7.25% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -55.38% |
S SentinelOne, Inc. | 30.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TLS and S is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TLS:
$353.89M
S:
$6.61B
TLS:
-$0.35
S:
-$0.95
TLS:
1.94
S:
6.25
TLS:
3.80
S:
4.60
TLS:
$181.93M
S:
$1.05B
TLS:
$66.21M
S:
$776.52M
TLS:
-$2.65M
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. S — Ранг доходности на риск
TLS
S
Сравнение TLS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.27 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 0.50 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLS и S
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.35% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -39.64% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -60.20% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -84.35% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -74.27% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.89% | -66.47% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 21.55% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и S
Текущая волатильность для Telos Corporation (TLS) составляет 14.02%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что TLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 14.83% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 37.88% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.75% | 49.49% | +45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.10% | 63.20% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.61% | 63.63% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и S
Ни TLS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и S
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and S have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (14.83%) compared to TLS (14.02%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs S's -84.35%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор