Сравнение TLS с ALLT
TLS (Telos Corporation) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, ALLT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TLS returned -33.36%/yr vs -16.56%/yr for ALLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -22.58%.
TLS
- 1 день
- -15.96%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- -33.36%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам TLS и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -14.31% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -53.24% | 62.54% |
ALLT Allot Communications Ltd | -22.58% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 5.52% |
Correlation
The correlation between TLS and ALLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between TLS and ALLT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLS:
$339.18M
ALLT:
$379.69M
TLS:
-$0.35
ALLT:
$0.13
TLS:
1.78
ALLT:
3.31
TLS:
3.51
ALLT:
3.29
TLS:
$181.93M
ALLT:
$105.27M
TLS:
$66.21M
ALLT:
$74.41M
TLS:
-$2.65M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. ALLT — Ранг доходности на риск
TLS
ALLT
Сравнение TLS c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLS | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.27 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.51 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLS | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.06 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TLS и ALLT
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -95.42% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -45.65% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -60.09% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -93.72% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -72.85% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.62% | -64.68% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 24.11% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и ALLT
Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 19.90% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.05% | 52.55% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.19% | 65.49% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.85% | 60.74% | +32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.21% | 52.30% | +38.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и ALLT
Ни TLS, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и ALLT
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and ALLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLS has higher volatility (24.36%) compared to ALLT (19.90%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs ALLT's -95.42%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор