Сравнение TLS с ALLT
TLS (Telos Corporation) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, ALLT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TLS returned -33.84%/yr vs -17.62%/yr for ALLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -26.04%.
TLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -24.35%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам TLS и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -14.90% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -53.24% | 50.59% |
ALLT Allot Communications Ltd | -26.04% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 4.89% |
Correlation
The correlation between TLS and ALLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between TLS and ALLT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLS:
$336.85M
ALLT:
$362.72M
TLS:
-$0.35
ALLT:
$0.13
TLS:
1.77
ALLT:
3.16
TLS:
3.49
ALLT:
3.14
TLS:
$181.93M
ALLT:
$105.27M
TLS:
$66.21M
ALLT:
$74.41M
TLS:
-$2.65M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. ALLT — Ранг доходности на риск
TLS
ALLT
Сравнение TLS c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLS | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.54 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.96 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLS и ALLT
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -95.42% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -45.65% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -59.72% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.40% | -93.58% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.21% | -74.06% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -65.06% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.96% | 25.60% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и ALLT
Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 15.84% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 52.35% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.86% | 65.54% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.03% | 60.77% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.95% | 52.33% | +38.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и ALLT
Ни TLS, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и ALLT
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and ALLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLS has higher volatility (24.55%) compared to ALLT (15.84%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs ALLT's -95.42%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор