PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLSAAPL
Дох-ть с нач. г.-9.59%-12.63%
Дох-ть за 1 год56.03%1.46%
Дох-ть за 3 года-54.66%8.42%
Коэф-т Шарпа0.490.11
Дневная вол-ть92.77%19.63%
Макс. просадка-96.05%-81.80%
Current Drawdown-91.79%-15.09%

Фундаментальные показатели


TLSAAPL
Рыночная капитализация$292.53M$2.65T
Прибыль на акцию-$0.50$6.43
Выручка (12 мес.)$145.38M$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.04M$170.78B
EBITDA (12 мес.)-$34.85M$130.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TLS и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLS и AAPL

С начала года, TLS показывает доходность -9.59%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -12.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-83.74%
44.29%
TLS
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telos Corporation

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.04
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.29

Сравнение коэффициента Шарпа TLS и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа TLS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TLS и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.49
0.11
TLS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и AAPL

TLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLS
Telos Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.57%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TLS и AAPL

Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-91.79%
-15.09%
TLS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и AAPL

Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.20%
7.93%
TLS
AAPL