PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLS с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLSPLTR
Дох-ть с нач. г.-9.59%24.11%
Дох-ть за 1 год56.03%144.10%
Дох-ть за 3 года-54.66%-1.75%
Коэф-т Шарпа0.492.01
Дневная вол-ть92.77%70.67%
Макс. просадка-96.05%-84.62%
Current Drawdown-91.79%-45.36%

Фундаментальные показатели


TLSPLTR
Рыночная капитализация$292.53M$50.91B
Прибыль на акцию-$0.50$0.09
Выручка (12 мес.)$145.38M$2.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.04M$1.50B
EBITDA (12 мес.)-$34.85M$153.32M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TLS и PLTR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLS и PLTR

С начала года, TLS показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.98%
24.92%
TLS
PLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telos Corporation

Palantir Technologies Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.04
PLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLTR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLTR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLTR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLTR, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLTR, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.39

Сравнение коэффициента Шарпа TLS и PLTR

Показатель коэффициента Шарпа TLS на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 2.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TLS и PLTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.49
2.01
TLS
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и PLTR

Ни TLS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLS и PLTR

Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-91.79%
-45.36%
TLS
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и PLTR

Telos Corporation (TLS) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что TLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.20%
9.45%
TLS
PLTR