Сравнение TLRIX с TILVX
TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TLRIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLRIX returned 5.95%/yr vs 11.11%/yr for TILVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 5.95% против 11.11% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.95%
TILVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам TLRIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 3.87% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 18.51% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between TLRIX and TILVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between TLRIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLRIX
TILVX
Сравнение TLRIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLRIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.39 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 18.28 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и TILVX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -60.05% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.80% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -15.58% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -19.00% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -40.15% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.15% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.23% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.63% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.83%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.24% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 8.74% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 11.41% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 14.86% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 17.61% | -10.82% |
Сравнение комиссий TLRIX и TILVX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и TILVX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TILVX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.03% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 3.96% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TLRIX and TILVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (3.24%) compared to TLRIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор