PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-1.76%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TLRIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 3.00% соответственно.

TLRIX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.09%
1 год
8.69%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.70%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TLRIX и SCLAX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.24

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.02

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между TLRIX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и SCLAX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.67%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и SCLAX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-5.59%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-2.32%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-5.59%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-5.59%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.84%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.15%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.58%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и SCLAX

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.19%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.01%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

2.66%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

3.07%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

2.75%

+4.04%