PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TLRIX returned 6.07%/yr vs 8.63%/yr for PMAIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.63% соответственно.

TLRIX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.66%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.07%

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.60%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Correlation

The correlation between TLRIX and PMAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.64

The correlation between TLRIX and PMAIX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

TLRIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.89

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.43

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.04

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.24

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.15

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и PMAIX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-24.12%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-4.07%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-7.99%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-13.97%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-24.12%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.67%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.66%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и PMAIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.80%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.93%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.44%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.68%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

7.25%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

7.60%

-0.79%

Сравнение комиссий TLRIX и PMAIX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и PMAIX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.43%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TLRIX and PMAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAIX has higher volatility (1.93%) compared to TLRIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор