PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-2.93%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.45% соответственно.

TLRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.04%
1 год
7.59%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.57%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий TLRIX и PMAIX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.39

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.02

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.32

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.88

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между TLRIX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и PMAIX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.72%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и PMAIX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-24.12%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.06%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-13.97%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-24.12%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.62%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.68%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.51%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и PMAIX

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.15%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

7.19%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.20%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

7.58%

-0.80%