PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-2.93%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.27% соответственно.

TLRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.04%
1 год
7.59%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.57%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий TLRIX и IOEZX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.69

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между TLRIX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и IOEZX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.72%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и IOEZX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-56.15%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-11.71%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-21.47%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-38.12%

+20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.99%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.64%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.84%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и IOEZX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.54%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.25%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

8.69%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

15.56%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

13.90%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

16.44%

-9.66%