Сравнение TLQIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLQIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | -0.91% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLQIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.81% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.57%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLQIX и TISPX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLQIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLQIX
TISPX
Сравнение TLQIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.49 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.36 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TLQIX и TISPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и TISPX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.18% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и TISPX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLQIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -55.16% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -12.11% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -24.48% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -33.75% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.23% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -6.76% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.52% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 3.50%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLQIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.34% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 9.53% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 18.33% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 16.90% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 18.05% | -7.98% |