PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLQIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLQIX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLQIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLQIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund		-0.91%14.51%9.46%14.18%-15.04%10.12%14.00%19.84%-4.45%5.57%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

TLQIX

1 день
1.51%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.73%
1 год
12.05%
3 года*
10.44%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.57%

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с TLQIX:
TLQIX с JEPQTLQIX с VTTVXTLQIX с TLWIXTLQIX с TILIXTLQIX с FNSHXTLQIX с FIRMXTLQIX с FTLSX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий TLQIX и FLCNX

TLQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund

Доходность на риск

TLQIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLQIX
Ранг доходности на риск TLQIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLQIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLQIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLQIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLQIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLQIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.57

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.76

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLQIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLQIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLQIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLQIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.03

Корреляция

Корреляция между TLQIX и FLCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLQIX и FLCNX

Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund		6.18%6.12%5.79%2.58%2.99%3.94%2.15%2.44%2.73%0.13%2.43%0.23%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLQIX и FLCNX

Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLQIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-32.07%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.73%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.99%

-32.07%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.56%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.76%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.08%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLQIX и FLCNX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLQIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.69%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

11.39%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

20.46%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.10%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

20.52%

-10.45%