Сравнение TLQIX с TLWIX
TLQIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund) and TLWIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TLQIX returned 8.20%/yr vs 7.42%/yr for TLWIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и TLWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у TLWIX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции TLQIX превзошли акции TLWIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.42% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
TLWIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам TLQIX и TLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.99% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 6.36% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
Correlation
The correlation between TLQIX and TLWIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between TLQIX and TLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLQIX vs. TLWIX — Ранг доходности на риск
TLQIX
TLWIX
Сравнение TLQIX c TLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | TLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 14.13 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | TLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и TLWIX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки TLWIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и TLWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLQIX | TLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -19.93% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -5.15% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -11.61% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -19.93% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -19.93% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.04% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.15% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLQIX | TLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.15% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.13% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 6.34% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 9.21% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 9.10% | +0.99% |
Сравнение комиссий TLQIX и TLWIX
И TLQIX, и TLWIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и TLWIX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности TLWIX в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 5.72% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 6.94% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TLQIX and TLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLQIX has higher volatility (2.30%) compared to TLWIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, TLQIX dropped -21.30% vs TLWIX's -19.93%.
TLWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLQIX и TLWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор