PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLQIX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLQIX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TLQIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLQIX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund		-0.91%14.51%9.46%14.18%-6.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

TLQIX

1 день
1.51%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.73%
1 год
12.05%
3 года*
10.44%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.57%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TLQIX:
TLQIX с FLCNXTLQIX с VTTVXTLQIX с TLWIXTLQIX с TILIXTLQIX с FIRMXTLQIX с FNSHXTLQIX с FTLSX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий TLQIX и JEPQ

TLQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund

Доходность на риск

TLQIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLQIX
Ранг доходности на риск TLQIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLQIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLQIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLQIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLQIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLQIXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.93

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLQIX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLQIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLQIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLQIXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между TLQIX и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLQIX и JEPQ

Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund		6.18%6.12%5.79%2.58%2.99%3.94%2.15%2.44%2.73%0.13%2.43%0.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLQIX и JEPQ

Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TLQIXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-20.07%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.58%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.89%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.55%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.36%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TLQIX и JEPQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 3.50%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLQIXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.08%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

10.52%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

18.54%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.91%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

16.91%

-6.84%