Сравнение TLQIX с FIRMX
TLQIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TLQIX charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLQIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.94%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLQIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.51% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between TLQIX and FIRMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between TLQIX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLQIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
TLQIX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLQIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLQIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLQIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLQIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | — | — |
Сравнение комиссий TLQIX и FIRMX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и FIRMX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 5.75% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TLQIX and FIRMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLQIX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор