Сравнение TLN с SGMT
TLN (Talen Energy Corporation) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, TLN returned 30.08% vs -21.64% for SGMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 23.67% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between TLN and SGMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
SGMT:
$210.99M
TLN:
-$0.44
SGMT:
-$1.34
TLN:
15.94
SGMT:
2.06
TLN:
$3.02B
SGMT:
$0.00
TLN:
$1.06B
SGMT:
$0.00
TLN:
$326.00M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. SGMT — Ранг доходности на риск
TLN
SGMT
Сравнение TLN c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.45 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.73 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и SGMT
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -89.69% | +55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -55.57% | +23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -64.82% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -65.85% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 33.91% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и SGMT
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 13.28% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 59.70% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 100.42% | -44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 150.96% | -100.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 150.96% | -100.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и SGMT
Ни TLN, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLN and SGMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SGMT's -89.69%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор