Сравнение TLLIX с TRLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TRLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TRLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -4.26% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | -0.63% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у TRLIX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLLIX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции TRLIX немного отстают с 10.41%.
TLLIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.65%
TRLIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TRLIX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRLIX в 0.41%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TRLIX
Сравнение TLLIX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TRLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.93 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TRLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TRLIX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TRLIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.26% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.88% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TRLIX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TRLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -61.94% | +30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.58% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -20.13% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -38.54% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.35% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.89% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TRLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.62% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.04% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 15.76% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.04% | -2.58% |