Сравнение TLLIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 10.94% против 10.22% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TILVX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TILVX
Сравнение TLLIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.46 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.11 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TILVX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TILVX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -60.05% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.79% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -19.00% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -40.15% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.83% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.32% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.51% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TILVX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.38% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.32% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 15.76% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.82% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.65% | -2.17% |