PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%8.94%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TLLIX и FRKMX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TLLIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.34

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между TLLIX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и FRKMX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и FRKMX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-16.04%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.42%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-16.04%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.44%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.64%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.86%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и FRKMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.14%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.95%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

4.63%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

5.23%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

5.14%

+10.34%