PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRKMX с FFFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRKMX с FFFYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and FFFYX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 1.75%/yr for FFFYX.

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и FFFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRKMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFYX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
8.25%
С начала года
11.55%
1 год
21.75%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRKMX и FFFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		11.55%27.84%12.53%18.08%-18.94%14.82%16.41%8.14%

Correlation

The correlation between FRKMX and FFFYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.74

The correlation between FRKMX and FFFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с AAAMX
Часто сравнивают с FFFYX:
FFFYX с FXAIXFFFYX с FRQHXFFFYX с PDAHXFFFYX с PTDIXFFFYX с FRQKXFFFYX с PMTIXFFFYX с FIRMX

Доходность на риск

FRKMX vs. FFFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFFYX
Ранг доходности на риск FFFYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c FFFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRKMXFFFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.52

—

FRKMX vs. FFFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и FFFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRKMXFFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и FFFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRKMXFFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.56%

—

Сравнение комиссий FRKMX и FFFYX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFFYX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и FFFYX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности FFFYX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		6.47%9.68%0.92%0.80%10.23%9.02%4.86%6.25%10.95%3.72%3.98%2.96%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.22%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRKMX and FFFYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRKMX и FFFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор