Сравнение TLLIX с ETIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и ETIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и ETIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ETIMX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции ETIMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.53% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и ETIMX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETIMX в 0.82%.
Доходность на риск
TLLIX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск
TLLIX
ETIMX
Сравнение TLLIX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | ETIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.43 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и ETIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и ETIMX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ETIMX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и ETIMX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и ETIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -22.79% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -6.80% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -20.58% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -22.79% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.43% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.66% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и ETIMX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | ETIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.82% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.15% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 9.69% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 9.72% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 10.06% | +5.42% |