PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIMX с ETIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both mutual funds - ETIMX is a Diversified Portfolio fund managed by Eventide Funds, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIMX returned 5.72%/yr vs 9.43%/yr for ETIDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETIMX charges 0.82%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 17.95%.

ETIMX

1 день
0.19%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.95%
1 год
14.33%
3 года*
12.07%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.81%

ETIDX

1 день
0.40%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.95%
6 месяцев
16.12%
1 год
22.28%
3 года*
18.96%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIMX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		9.68%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%0.96%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.95%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Correlation

The correlation between ETIMX and ETIDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.97

The correlation between ETIMX and ETIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с TLVAXETIMX с BIBLETIMX с AVEMXETIMX с FMSDX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

ETIMX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.15

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.88

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

9.32

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и ETIDX

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIMXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-34.12%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-7.60%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.14%

-20.51%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-29.11%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.10%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.34%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и ETIDX

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 2.81%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIMXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.37%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

11.42%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

14.17%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

17.66%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

18.25%

-8.14%

Сравнение комиссий ETIMX и ETIDX

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и ETIDX

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности ETIDX в 3.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.03%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.92%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ETIMX and ETIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to ETIMX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ETIMX dropped -22.79% vs ETIDX's -34.12%.

ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIMX и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор