Сравнение ETIMX с ETIEX
ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both mutual funds - ETIMX is a Diversified Portfolio fund managed by Eventide Funds, while ETIEX is a Technology Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIMX returned 5.72%/yr vs 1.49%/yr for ETIEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIMX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и ETIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ETIEX с доходностью 22.78%.
ETIMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.81%
ETIEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETIMX и ETIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 9.68% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 17.39% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 22.78% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
Correlation
The correlation between ETIMX and ETIEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between ETIMX and ETIEX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIMX vs. ETIEX — Ранг доходности на риск
ETIMX
ETIEX
Сравнение ETIMX c ETIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | ETIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.75 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.60 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.32 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и ETIEX
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и ETIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIMX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -53.83% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -19.88% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.14% | -30.86% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -53.83% | +33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -12.77% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -30.08% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 6.20% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и ETIEX
Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 2.81%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIMX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.67% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 19.25% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 24.56% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 32.90% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 33.46% | -23.35% |
Сравнение комиссий ETIMX и ETIEX
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и ETIEX
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 5.92% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETIMX and ETIEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIEX has higher volatility (6.67%) compared to ETIMX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ETIMX dropped -22.79% vs ETIEX's -53.83%.
ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIMX и ETIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор