PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIMX с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL).

ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIMX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		3.22%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%0.52%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

ETIMX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.22%
1 год
9.75%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.53%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с FMSDXETIMX с AVEMXETIMX с VTIETIMX с ETIDX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий ETIMX и BIBL

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

ETIMX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

8.69

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между ETIMX и BIBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и BIBL

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности BIBL в 1.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		6.24%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и BIBL

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIMXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-36.12%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-13.93%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-30.85%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.96%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.17%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.95%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и BIBL

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.82%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIMXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.82%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

12.28%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

20.39%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

19.44%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

21.15%

-11.09%