PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIMX с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL).

ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIMX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		3.64%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%0.52%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

ETIMX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.65%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.58%

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с FMSDXETIMX с AVEMXETIMX с VTIETIMX с ETIDX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий ETIMX и BIBL

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

ETIMX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.71

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между ETIMX и BIBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и BIBL

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности BIBL в 1.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		6.22%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и BIBL

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIMXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-36.12%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-8.94%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-30.85%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.62%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.16%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.96%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и BIBL

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.70%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIMXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.75%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

12.28%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

20.39%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.44%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

21.14%

-11.08%