Сравнение TLHIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -1.08% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLHIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.81% соответственно.
TLHIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.33%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и TISPX
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLHIX
TISPX
Сравнение TLHIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.32 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.36 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и TISPX
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.25% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и TISPX
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -55.16% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.11% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -24.48% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -33.75% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.23% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -6.76% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.52% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.86%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.34% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.53% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 18.33% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 16.90% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 18.05% | -6.97% |