Сравнение XTLH.TO с TSLA
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 26.25%/yr for TSLA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTLH.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -4.59%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 41.07%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.67% | 6.25% | 76.49% | 26.78% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and TSLA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
TSLA
Сравнение XTLH.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 2.32 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и TSLA
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -71.10% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -29.46% | +21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -54.15% | +34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -14.25% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -21.87% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 12.90% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и TSLA
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 2.94%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 12.17% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 27.04% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 45.86% | -36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 57.66% | -43.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 57.94% | -43.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и TSLA
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and TSLA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор