Сравнение XTLH.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XTLH.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLH.TO или TLT.
Основные характеристики
| XTLH.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.87% | -4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 6.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.73 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.07 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 6.18% | 5.99% |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 15.13% |
| Макс. просадка | -22.72% | -48.35% |
| Текущая просадка | -13.62% | -40.52% |
Корреляция
Корреляция между XTLH.TO и TLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и TLT
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLH.TO и TLT
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLH.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и TLT
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TLT в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.89% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и TLT
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и TLT
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.