PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLH.TO с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLH.TO с VSBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 5.48%/yr for VSBSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.

Доходность

Сравнение доходности XTLH.TO и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTLH.TO торгуется в CAD, в то время как VSBSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 1.73%.

XTLH.TO

1 день
0.16%
1 месяц
0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-2.15%
1 год
1.65%
3 года*
-3.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSBSX

1 день
0.36%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.90%
3 года*
5.48%
5 лет*
4.77%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLH.TO и VSBSX

2026 (YTD)202520242023
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.87%2.61%-9.55%1.56%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		1.73%0.26%13.36%1.73%

Correlation

The correlation between XTLH.TO and VSBSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с TLHXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TOXTLH.TO с ZTL.NEO
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Доходность на риск

XTLH.TO vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLH.TO c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLH.TOVSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.05

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.48

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.22

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

3.04

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLH.TO vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLH.TO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLH.TO и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLH.TOVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.05

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.41

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XTLH.TO и VSBSX

Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки VSBSX в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и VSBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLH.TOVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-16.44%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.91%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-5.33%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-0.72%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-6.25%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.57%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLH.TO и VSBSX

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLH.TOVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.73%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

3.44%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

4.53%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

6.30%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

6.78%

+7.37%

Сравнение комиссий XTLH.TO и VSBSX

XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLH.TO и VSBSX

Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VSBSX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.85%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.61%4.42%4.32%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTLH.TO and VSBSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и VSBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор