PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLH.TO с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTLH.TO с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XTLH.TO и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTLH.TO и VSBSX

2026 (YTD)202520242023
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.42%2.61%-9.55%1.56%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		1.70%0.26%13.36%1.73%
Разные валюты инструментов

XTLH.TO торгуется в CAD, в то время как VSBSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 1.70%.

XTLH.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-3.04%
3 года*
-3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSBSX

1 день
0.05%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.87%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.98%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с TLHXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TOXTLH.TO с ZTL.NEO
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий XTLH.TO и VSBSX

XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

XTLH.TO vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLH.TO c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLH.TOVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.12

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.18

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.34

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLH.TO vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLH.TO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLH.TO и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLH.TOVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.41

-0.55

Корреляция

Корреляция между XTLH.TO и VSBSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLH.TO и VSBSX

Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.53%4.42%4.32%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок XTLH.TO и VSBSX

Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки VSBSX в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

XTLH.TOVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-5.77%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-0.84%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-0.43%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-0.59%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.22%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLH.TO и VSBSX

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTLH.TOVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.45%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

3.51%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

5.33%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

6.36%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

6.87%

+7.54%