Сравнение XTLH.TO с ZTL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO).
XTLH.TO и ZTL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и ZTL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и ZTL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.42% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ZTL.NEO с доходностью 1.22%.
XTLH.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLH.TO и ZTL.NEO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTL.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
ZTL.NEO
Сравнение XTLH.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | ZTL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.36 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.32 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.57 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.03 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XTLH.TO и ZTL.NEO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и ZTL.NEO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.53% | 4.42% | 4.32% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и ZTL.NEO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и ZTL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTLH.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -49.55% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.95% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -40.87% | +26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -23.41% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.75% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и ZTL.NEO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | ZTL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 6.83% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.99% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.36% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.93% | -1.52% |