Сравнение XTLH.TO с XTLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).
XTLH.TO и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLH.TO или XTLT.TO.
Основные характеристики
| XTLH.TO | XTLT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 15.40% |
| Макс. просадка | -22.72% | -21.04% |
| Текущая просадка | -3.86% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между XTLH.TO и XTLT.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и XTLT.TO
С начала года, XTLH.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XTLT.TO с доходностью 7.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLH.TO и XTLT.TO
И XTLH.TO, и XTLT.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLH.TO c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и XTLT.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XTLT.TO в 3.30%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.35% | 2.67% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.30% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и XTLT.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и XTLT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.