Сравнение TLH с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Silver Trust (SLV).
TLH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -0.67% против 16.87% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SLV
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
TLH vs. SLV — Ранг доходности на риск
TLH
SLV
Сравнение TLH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.11 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.82 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.79 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.11 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.69 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLH и SLV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SLV
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SLV
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -76.28% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -42.45% | +34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -42.45% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -42.81% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -35.47% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -44.76% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 13.63% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SLV
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 18.91% | -15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 57.27% | -51.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 57.07% | -47.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 35.28% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 31.36% | -20.17% |