PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с DFIEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIEX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.85%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и DFIEX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		10.75%23.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

TLGUX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.16

—

TLGUX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и DFIEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и DFIEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.35%

—

Сравнение комиссий TLGUX и DFIEX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и DFIEX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.92%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор