PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с FDFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.63%
1 год
25.08%
3 года*
21.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и FDFIX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		9.64%24.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAXTLGUX с DINDX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FLAPXFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

TLGUX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.98

—

TLGUX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и FDFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и FDFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.59%

—

Сравнение комиссий TLGUX и FDFIX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и FDFIX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.04%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор