Сравнение TLGAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TLGAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLGAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 0.08% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLGAX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции PROVX немного отстают с 11.71%.
TLGAX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.84%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLGAX и PROVX
TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TLGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TLGAX
PROVX
Сравнение TLGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.00 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.81 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLGAX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGAX и PROVX
Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 12.58% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TLGAX и PROVX
Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -57.65% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.54% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -27.48% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -27.48% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -10.07% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -13.23% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.29% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGAX и PROVX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.20% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.81% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 14.60% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.59% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.12% | +3.39% |